สารบัญ
Stochastic Oscillator (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “Stoch”) เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Momentum Oscillator ที่พัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงทศวรรษที่ 1950 หลักการสำคัญของมันตั้งอยู่บนข้อสังเกตที่ว่า
ใน แนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดของแท่งเทียนมักจะอยู่ใกล้ ราคาสูงสุด ของรอบนั้น
ใน แนวโน้มขาลง ราคาปิดของแท่งเทียนมักจะอยู่ใกล้ ราคาต่ำสุด ของรอบนั้น
Stochastic จะวัดระดับของราคาปิดปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ “กรอบราคาสูงสุด-ต่ำสุด” ในช่วงเวลาที่กำหนด (ค่ามาตรฐานคือ 14 วัน) เพื่อบอกว่าโมเมนตัมของราคากำลังจะ “สุดรอบ” แล้วหรือยัง
ส่วนประกอบของ Stochastic Oscillator
อินดิเคเตอร์นี้ประกอบด้วยเส้น 2 เส้นที่แกว่งตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100: ได้รับอนุญาตจาก Google
เส้น %K (เปอร์เซ็นต์เค)
เป็นเส้นหลักที่คำนวณว่าราคาปิดล่าสุดอยู่ตรงส่วนไหนของกรอบราคาสูงสุด-ต่ำสุดในรอบ 14 วันที่ผ่านมา เป็นเส้นที่เคลื่อนไหวเร็วและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ถ้า %K = 80 หมายความว่า ราคาปิดล่าสุดอยู่สูงกว่าราคาในช่วง 14 วันที่ผ่านมาถึง 80%
เส้น %D (เปอร์เซ็นต์ดี)
คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 3 วันของเส้น %K ทำหน้าที่เป็น “เส้นสัญญาณ” (Signal Line) ที่เคลื่อนไหวช้ากว่าและราบรื่นกว่าเส้น %K ใช้เพื่อยืนยันและจับจังหวะการซื้อขาย
วิธีการตีความและใช้งาน Stochastic
การใช้งาน Stochastic มีความคล้ายคลึงกับ RSI แต่จะมีความไวกว่า ทำให้เหมาะกับการเทรดในระยะสั้นและการหาจุดกลับตัวในกรอบราคา (Swing Trading)
1. สภาวะซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป (Overbought / Oversold)
เกณฑ์ที่ใช้จะแตกต่างจาก RSI โดยจะใช้ระดับ 80 และ 20
เขตซื้อมากเกินไป (Overbought):
เมื่อเส้น %K และ %D วิ่งขึ้นไป สูงกว่าระดับ 80
บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่ม “ปลายรอบ” แล้ว ราคาปิดอยู่ใกล้จุดสูงสุดของกรอบมาก อาจมีแรงขายทำกำไรเกิดขึ้น เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังการกลับตัวของราคา
มองหาจังหวะ “ขาย” เมื่อมีสัญญาณยืนยันอื่นๆ ประกอบ
เขตขายมากเกินไป (Oversold)
เมื่อเส้น %K และ %D วิ่งลงไป ต่ำกว่าระดับ 20
บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่ม “หมดแรง” ราคาปิดอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบมาก อาจมีแรงซื้อกลับเข้ามา
มองหาจังหวะ “ซื้อ” เมื่อมีสัญญาณยืนยันอื่นๆ ประกอบ
2. การตัดกันของเส้น %K และ %D (Crossovers)
สัญญาณนี้จะทรงพลังที่สุดเมื่อเกิดขึ้นในเขต Overbought หรือ Oversold
เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดกันนี้เกิดขึ้นใน เขต Oversold (ต่ำกว่า 20) จะเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่น่าเชื่อถือ
เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดกันนี้เกิดขึ้นใน เขต Overbought (สูงกว่า 80) จะเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง
3. สัญญาณกลับตัว (Divergence)
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ สัญญาณ Divergence ของ Stoch ใช้เตือนการกลับตัวล่วงหน้าได้ดีมาก
Bullish Divergence
ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ Stochastic ทำจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น (Higher Low) บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังจะหมด
ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ Stochastic ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังจะหมด
ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic
มีความไวสูง Stochastic ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วมาก ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน (Sideways) อาจเกิดสัญญาณหลอก (False Signals) จากการตัดกันของเส้นบ่อยครั้ง
ไม่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ในเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง Stochastic อาจคาอยู่ในเขต Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานาน ทำให้การใช้สัญญาณนี้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้คุณขายเร็วเกินไป (ในขาขึ้น) หรือซื้อเร็วเกินไป (ในขาลง)
ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเสมอ เพื่อกรองสัญญาณหลอก ควรใช้ Stoch ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้มจากเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) หรือดูแนวรับ-แนวต้าน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
สรุป Stochastic Oscillator
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการจับจังหวะการกลับตัวระยะสั้นและหาโมเมนตัมที่ “สุดรอบ” แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังและใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเสมอ
